PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с ZWH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с ZWH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO).

TGED.TO и ZWH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. ZWH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и ZWH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и ZWH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		-0.04%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		3.51%6.40%19.30%5.04%-0.57%24.20%0.19%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ZWH.TO с доходностью 3.51%.

TGED.TO

1 день
3.14%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.87%
1 год
15.82%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.68%
10 лет*
—

ZWH.TO

1 день
1.66%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.51%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.82%
3 года*
10.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

BMO US High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с HXT.TOTGED.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с ZWH.TO:
ZWH.TO с ZWC.TOZWH.TO с JEPIZWH.TO с XDIV.TOZWH.TO с XEI.TOZWH.TO с SCHDZWH.TO с PDF.TOZWH.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий TGED.TO и ZWH.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ZWH.TO в 0.65%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

TGED.TO vs. ZWH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZWH.TO
Ранг доходности на риск ZWH.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWH.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWH.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWH.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWH.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c ZWH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOZWH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.62

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.91

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.86

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

2.72

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. ZWH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ZWH.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и ZWH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOZWH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.75

+0.13

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и ZWH.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и ZWH.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZWH.TO в 6.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.88%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWH.TO
BMO US High Dividend Covered Call ETF		6.23%6.22%4.87%5.71%6.03%5.64%6.59%5.97%5.66%5.46%5.57%5.31%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и ZWH.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки ZWH.TO в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и ZWH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOZWH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-34.01%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.79%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-15.59%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.95%

-2.51%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.14%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и ZWH.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с BMO US High Dividend Covered Call ETF (ZWH.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOZWH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

3.75%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

7.44%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

14.48%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

11.59%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

14.83%

+1.86%