PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGED.TO с SPTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGED.TO (TD Active Global Enhanced Dividend ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - TGED.TO is a Global Equity Income fund actively managed by TD, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. TGED.TO is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past 5 years, TGED.TO returned 17.17%/yr vs 16.74%/yr for SPTM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGED.TO charges 0.72%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TGED.TO торгуется в CAD, в то время как SPTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPTM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 13.10%.

TGED.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
6.12%
С начала года
18.55%
6 месяцев
15.79%
1 год
30.12%
3 года*
26.06%
5 лет*
17.17%
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.53%
1 месяц
6.68%
С начала года
13.10%
6 месяцев
11.11%
1 год
30.69%
3 года*
23.55%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGED.TO и SPTM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		18.55%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%10.07%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.10%11.57%34.51%22.78%-11.89%27.41%15.94%8.92%

Correlation

The correlation between TGED.TO and SPTM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.79

The correlation between TGED.TO and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGED.TO и SPTM

Секторы
TGED.TO
SPTM

Технологии

29.5%
34.0%

Промышленность

25.5%
9.4%

Финансовые услуги

11.4%
12.1%

Здравоохранение

10.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.5%

Энергетика

5.1%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.2%
10.3%

Недвижимость

3.7%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.5%
4.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Технологии

TGED.TO
29.5%
SPTM
34.0%

Промышленность

TGED.TO
25.5%
SPTM
9.4%

Финансовые услуги

TGED.TO
11.4%
SPTM
12.1%

Здравоохранение

TGED.TO
10.5%
SPTM
8.6%

Коммуникационные услуги

TGED.TO
6.4%
SPTM
10.5%

Энергетика

TGED.TO
5.1%
SPTM
3.7%

Потребительский циклический сектор

TGED.TO
4.2%
SPTM
10.3%

Недвижимость

TGED.TO
3.7%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

TGED.TO
2.2%
SPTM
2.0%

Потребительский защитный сектор

TGED.TO
1.5%
SPTM
4.8%

Коммунальные услуги

TGED.TO
0.2%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TEC.TOTGED.TO с TQGD.TOTGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TQCD.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с XEQT.TOTGED.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

TGED.TO vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.55

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.70

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

14.22

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.12

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и SPTM

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки SPTM в -28.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGED.TOSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-28.36%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.34%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-19.27%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-21.90%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-3.29%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.16%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и SPTM

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGED.TOSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.68%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

8.84%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.70%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.92%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.26%

+0.51%

Сравнение комиссий TGED.TO и SPTM

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и SPTM

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.32%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGED.TO and SPTM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.72% for TGED.TO.

TGED.TO is categorized as Global Equity Income, while SPTM is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TD and State Street. Their fees differ too: 0.72% for TGED.TO and 0.03% for SPTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGED.TO и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор