PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGED.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGED.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

TGED.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGED.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TGED.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGED.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		2.10%10.63%38.60%23.33%-14.27%20.42%19.17%8.53%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TGED.TO показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

TGED.TO

1 день
2.14%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-0.11%
1 год
18.50%
3 года*
21.29%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Active Global Enhanced Dividend ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с TGED.TO:
TGED.TO с TPU.TOTGED.TO с TEC.TOTGED.TO с EFASTGED.TO с USCC.TOTGED.TO с SPYTGED.TO с TQGD.TOTGED.TO с HXT.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий TGED.TO и XEQT.TO

TGED.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

TGED.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGED.TO
Ранг доходности на риск TGED.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGED.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGED.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGED.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGED.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGED.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGED.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.85

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.79

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

7.98

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGED.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGED.TO на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGED.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGED.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.86

+0.04

Корреляция

Корреляция между TGED.TO и XEQT.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGED.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность TGED.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
TGED.TO
TD Active Global Enhanced Dividend ETF		3.79%3.79%3.01%3.97%4.70%3.44%3.63%2.54%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TGED.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка TGED.TO за все время составила -26.19%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGED.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TGED.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.19%

-29.74%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-11.78%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.05%

-19.56%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-4.27%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-4.20%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.64%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TGED.TO и XEQT.TO

TD Active Global Enhanced Dividend ETF (TGED.TO) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TGED.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGED.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.77%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.49%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

15.99%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

13.03%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

15.63%

+1.07%