PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGDVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TILVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.06% против 10.22% соответственно.


TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Relative Value Large Cap Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий TGDVX и TILVX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.


Доходность на риск

TGDVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGDVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.11

+0.12

TGDVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGDVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TILVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TILVX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TILVX в 5.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund
5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TILVX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TILVX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGDVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-60.05%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-11.79%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.00%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-40.15%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.83%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-8.32%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.51%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TILVX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGDVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.38%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.32%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.76%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.82%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.65%

+1.73%