PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.75%6.55%0.17%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGCFX имеют среднегодовую доходность 1.65%, а акции PCGTX немного отстают с 1.63%.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGDVX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с APBDXPCGTX с FMBPXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с TRLVXPCGTX с ABNDX

Сравнение комиссий TGCFX и PCGTX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.29

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.69

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

7.64

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа PCGTX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.43

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.31

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.97

-0.63

Корреляция

Корреляция между TGCFX и PCGTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и PCGTX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и PCGTX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, примерно равная максимальной просадке PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-19.34%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-3.10%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-19.20%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-19.34%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.57%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.86%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.09%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и PCGTX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.15%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.14%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

6.23%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

7.10%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.35%

-0.15%