PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с NMKBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGCFX с NMKBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) and NMKBX (North Square McKee Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, TGCFX returned -0.32%/yr vs 0.85%/yr for NMKBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TGCFX charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for NMKBX.

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и NMKBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у NMKBX с доходностью 0.26%.

TGCFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.27%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.58%

NMKBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.71%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGCFX и NMKBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.06%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%0.17%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.26%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%

Correlation

The correlation between TGCFX and NMKBX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between TGCFX and NMKBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

North Square McKee Bond Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с TGEIXTGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGDVXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGREX
Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ORILXNMKBX с ADVNXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNXNMKBX с ORSIX

Доходность на риск

TGCFX vs. NMKBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c NMKBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и North Square McKee Bond Fund (NMKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXNMKBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.42

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.11

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.98

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

6.08

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. NMKBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMKBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и NMKBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXNMKBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.13

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и NMKBX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки NMKBX в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и NMKBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGCFXNMKBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-14.25%

-5.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.69%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-6.84%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-14.25%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.56%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-4.53%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и NMKBX

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с North Square McKee Bond Fund (NMKBX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGCFXNMKBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.22%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

2.65%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

3.77%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

5.42%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

5.24%

-0.03%

Сравнение комиссий TGCFX и NMKBX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NMKBX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и NMKBX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности NMKBX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.20%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.46%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TGCFX and NMKBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGCFX has higher volatility (1.40%) compared to NMKBX (1.22%). In terms of maximum drawdown, TGCFX dropped -19.37% vs NMKBX's -14.25%.

NMKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGCFX и NMKBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор