PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с ORIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMKBX с ORIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX).

NMKBX управляется North Square. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и ORIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMKBX и ORIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.17%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.46%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у ORIGX с доходностью 0.46%.

NMKBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.19%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

ORIGX

1 день
2.97%
1 месяц
-4.81%
С начала года
0.46%
6 месяцев
2.74%
1 год
20.00%
3 года*
14.52%
5 лет*
4.02%
10 лет*
-0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

North Square Spectrum Alpha Fund

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORILXNMKBX с ORSIXNMKBX с ADVGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORDNXNMKBX с NSIVXNMKBX с BIMIX
Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ORILXORIGX с ORSIXORIGX с ADVGXORIGX с ORDNXORIGX с ADVNXORIGX с NSIVXORIGX с HRSMX

Сравнение комиссий NMKBX и ORIGX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ORIGX в 1.60%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
NMKBX
North Square McKee Bond Fund

Доходность на риск

NMKBX vs. ORIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c ORIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXORIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.43

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.09

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. ORIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORIGX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и ORIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXORIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.12

Корреляция

Корреляция между NMKBX и ORIGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и ORIGX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности ORIGX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.23%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и ORIGX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки ORIGX в -69.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и ORIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMKBXORIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-69.78%

+55.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-13.67%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

-38.60%

+24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-23.99%

+22.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-19.04%

+14.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.84%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и ORIGX

Текущая волатильность для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) составляет 1.60%, в то время как у North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что NMKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMKBXORIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

6.99%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

13.35%

-10.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

22.23%

-17.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

21.83%

-16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

28.82%

-23.54%