PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMKBX с ADVGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NMKBX (North Square McKee Bond Fund) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both mutual funds - NMKBX is a Intermediate Core Bond fund managed by North Square, while ADVGX is a Large Cap Value Equities fund managed by North Square. Over the past 5 years, NMKBX returned 0.94%/yr vs 9.77%/yr for ADVGX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NMKBX charges 0.28%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у ADVGX с доходностью 11.42%.

NMKBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.55%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

ADVGX

1 день
-0.20%
1 месяц
7.28%
С начала года
11.42%
6 месяцев
12.87%
1 год
27.39%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMKBX и ADVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.49%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		11.42%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%0.83%

Correlation

The correlation between NMKBX and ADVGX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.18

The correlation between NMKBX and ADVGX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORIGXNMKBX с ORILXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORSIXNMKBX с NSIVXNMKBX с ORDNXNMKBX с BIMIX
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ORIGXADVGX с ORILXADVGX с NSIVXADVGX с ADVNXADVGX с ORSIXADVGX с AVERX

Доходность на риск

NMKBX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXADVGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.55

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.29

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.01

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

5.34

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVGX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и ADVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXADVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.58

-0.44

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и ADVGX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и ADVGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMKBXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-41.34%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-14.92%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-27.69%

+20.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

-27.69%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.81%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.57%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

5.60%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и ADVGX

Текущая волатильность для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) составляет 1.25%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что NMKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMKBXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

6.24%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

13.84%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

19.36%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.42%

21.45%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

21.06%

-15.82%

Сравнение комиссий NMKBX и ADVGX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ADVGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и ADVGX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ADVGX в 5.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.10%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.19%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMKBX and ADVGX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVGX has higher volatility (6.24%) compared to NMKBX (1.25%). In terms of maximum drawdown, NMKBX dropped -14.25% vs ADVGX's -41.34%.

ADVGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMKBX и ADVGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор