PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMKBX с ORSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMKBX с ORSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX).

NMKBX управляется North Square. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности NMKBX и ORSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMKBX и ORSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		0.17%7.26%1.78%5.96%-9.46%-1.24%0.10%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		1.36%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, NMKBX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у ORSIX с доходностью 1.36%.

NMKBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.19%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

ORSIX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.33%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.81%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square McKee Bond Fund

North Square Dynamic Small Cap Fund

Часто сравнивают с NMKBX:
NMKBX с ORILXNMKBX с ADVGXNMKBX с ORIGXNMKBX с ADVNXNMKBX с ORDNXNMKBX с NSIVXNMKBX с BIMIX
Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с NSIVXORSIX с ADVGXORSIX с ORIGXORSIX с ADVNXORSIX с ORDNXORSIX с CAMSX

Сравнение комиссий NMKBX и ORSIX

NMKBX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ORSIX в 1.36%.

ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund
NMKBX
North Square McKee Bond Fund

Доходность на риск

NMKBX vs. ORSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMKBX
Ранг доходности на риск NMKBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMKBX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMKBX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMKBX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMKBX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMKBX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMKBX c ORSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) и North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMKBXORSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.50

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.56

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

6.20

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMKBX vs. ORSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMKBX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMKBX и ORSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMKBXORSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.99

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.52

-0.38

Корреляция

Корреляция между NMKBX и ORSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMKBX и ORSIX

Дивидендная доходность NMKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности ORSIX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMKBX
North Square McKee Bond Fund		4.23%4.25%4.19%3.54%2.12%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.78%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%

Просадки

Сравнение просадок NMKBX и ORSIX

Максимальная просадка NMKBX за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки ORSIX в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMKBX и ORSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMKBXORSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.25%

-42.58%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-13.95%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.25%

-31.32%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-5.90%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-8.38%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.50%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NMKBX и ORSIX

Текущая волатильность для North Square McKee Bond Fund (NMKBX) составляет 1.60%, в то время как у North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что NMKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMKBXORSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

7.45%

-5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

14.12%

-11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

22.76%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.39%

22.53%

-17.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

23.33%

-18.05%