PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и One Rock Fund (ONERX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%52.60%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий TGCEX и ONERX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.96

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.42

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

4.49

-4.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

15.11

-13.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.96

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.30

Корреляция

Корреляция между TGCEX и ONERX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и ONERX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и ONERX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-96.43%

+32.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-17.63%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-96.43%

+53.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-92.58%

+75.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-30.62%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.24%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и ONERX

Текущая волатильность для TCW Select Equities Fund (TGCEX) составляет 6.76%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

18.51%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

31.07%

-18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

41.95%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

821.63%

-798.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

747.39%

-724.89%