PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.14% против 12.17% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGHYXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий TGCEX и IOLZX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.02

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.52

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.54

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

5.07

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Корреляция

Корреляция между TGCEX и IOLZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и IOLZX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и IOLZX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-56.03%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-15.69%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-27.77%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-41.04%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-10.48%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-12.71%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.76%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и IOLZX

Текущая волатильность для TCW Select Equities Fund (TGCEX) составляет 6.76%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.90%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

14.56%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

23.81%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

21.38%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

22.28%

+0.22%