PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TGCEX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.72% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий TGCEX и EFCNX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.43

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

3.41

-2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.84

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.87

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.10

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.43

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между TGCEX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и EFCNX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и EFCNX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-38.34%

-25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-14.32%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-38.34%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-38.34%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

0.00%

-17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-8.74%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

7.45%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и EFCNX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

0.00%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

5.20%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.14%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

23.15%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

22.85%

-0.35%