Сравнение TGBT.DE с EL4S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE).
TGBT.DE и EL4S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGBT.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10. Фонд был запущен 9 мар. 2011 г.. EL4S.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TGBT.DE и EL4S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGBT.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | -0.47% | 2.54% | 1.35% | 7.34% | -18.19% | -2.64% | 3.34% | 5.03% | 0.26% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | -0.23% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TGBT.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью -0.23%.
TGBT.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- —
EL4S.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- -0.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGBT.DE и EL4S.DE
И TGBT.DE, и EL4S.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TGBT.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
TGBT.DE
EL4S.DE
Сравнение TGBT.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGBT.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.18 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.88 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.98 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGBT.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.17 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TGBT.DE и EL4S.DE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGBT.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность TGBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности EL4S.DE в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGBT.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | 2.36% | 2.17% | 1.13% | 0.57% | 0.60% | 0.77% | 0.75% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.30% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок TGBT.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка TGBT.DE за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGBT.DE и EL4S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGBT.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -13.04% | -8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -1.03% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -5.98% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -6.35% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -5.87% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.23% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGBT.DE и EL4S.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (TGBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TGBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGBT.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.53% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 0.71% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.03% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 1.43% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 1.10% | +4.56% |