Сравнение TFTIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TFTIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFTIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | -2.67% | 18.80% | 14.28% | 20.02% | -17.71% | 16.37% | 17.42% | 26.21% | -9.90% | 20.54% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TFTIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.81% соответственно.
TFTIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.23%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFTIX и TISPX
TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFTIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TFTIX
TISPX
Сравнение TFTIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFTIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.49 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.36 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFTIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TFTIX и TISPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFTIX и TISPX
Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | 7.54% | 7.34% | 3.79% | 2.01% | 8.81% | 11.71% | 6.91% | 5.63% | 5.37% | 0.84% | 3.85% | 3.53% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TFTIX и TISPX
Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFTIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.99% | -55.16% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.11% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -24.48% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -33.75% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.23% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -6.76% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.52% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFTIX и TISPX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFTIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.34% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.53% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 18.33% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.90% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 18.05% | -2.09% |