Сравнение TFTIX с TILGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX).
TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TFTIX и TILGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFTIX и TILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | -2.67% | 18.80% | 14.28% | 20.02% | -17.71% | 16.37% | 17.42% | 26.21% | -9.90% | 20.54% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции TFTIX уступали акциям TILGX по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.95% соответственно.
TFTIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 10.23%
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFTIX и TILGX
TFTIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.
Доходность на риск
TFTIX vs. TILGX — Ранг доходности на риск
TFTIX
TILGX
Сравнение TFTIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFTIX | TILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.34 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 3.43 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFTIX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TFTIX и TILGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFTIX и TILGX
Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности TILGX в 15.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFTIX TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund | 7.54% | 7.34% | 3.79% | 2.01% | 8.81% | 11.71% | 6.91% | 5.63% | 5.37% | 0.84% | 3.85% | 3.53% |
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок TFTIX и TILGX
Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, примерно равная максимальной просадке TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и TILGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFTIX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.99% | -52.16% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -15.19% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -37.86% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -37.86% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -12.17% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -8.90% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.44% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFTIX и TILGX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) составляет 5.70%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFTIX | TILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.44% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 12.66% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 22.33% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 21.94% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.59% | -5.63% |