PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFTIX с TCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFTIX с TCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).

TFTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TFTIX и TCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFTIX и TCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		-2.67%18.80%14.28%20.02%-17.71%16.37%17.42%26.21%-9.90%20.54%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		1.04%31.55%3.69%18.21%-14.19%11.30%8.13%21.82%-13.27%25.34%

Доходность по периодам

С начала года, TFTIX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции TFTIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 10.23% против 8.90% соответственно.

TFTIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.15%
1 год
17.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.23%

TCIEX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.29%
С начала года
1.04%
6 месяцев
4.81%
1 год
22.86%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.26%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund

TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TFTIX:
TFTIX с TTRIXTFTIX с VFIFXTFTIX с VFV.TOTFTIX с VFFVXTFTIX с SPYTFTIX с VINIXTFTIX с VIIIX
Часто сравнивают с TCIEX:
TCIEX с TIEIXTCIEX с FTIHXTCIEX с TISPXTCIEX с FSPSXTCIEX с VTMNXTCIEX с VTMGXTCIEX с EWL

Сравнение комиссий TFTIX и TCIEX

TFTIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

TFTIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFTIX
Ранг доходности на риск TFTIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFTIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFTIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFTIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFTIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TCIEX
Ранг доходности на риск TCIEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCIEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCIEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCIEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCIEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCIEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFTIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFTIXTCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.36

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.83

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.94

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFTIX vs. TCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFTIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCIEX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFTIX и TCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFTIXTCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между TFTIX и TCIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFTIX и TCIEX

Дивидендная доходность TFTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности TCIEX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFTIX
TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund		7.54%7.34%3.79%2.01%8.81%11.71%6.91%5.63%5.37%0.84%3.85%3.53%
TCIEX
TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class		3.85%3.89%3.17%3.14%2.82%3.02%1.96%3.08%3.42%2.78%2.95%3.06%

Просадки

Сравнение просадок TFTIX и TCIEX

Максимальная просадка TFTIX за все время составила -51.99%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFTIX и TCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFTIXTCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.99%

-59.27%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.35%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-29.25%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

-33.58%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-8.19%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-10.64%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.00%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TFTIX и TCIEX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2050 Fund (TFTIX) составляет 5.70%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что TFTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFTIXTCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.73%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

11.19%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.19%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.94%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.58%

-0.62%