PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFPN с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFPN с NTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, TFPN returned 45.76% vs 20.67% for NTSI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности TFPN и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFPN показывает доходность 27.12%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.91%.

TFPN

1 день
0.09%
1 месяц
4.83%
С начала года
27.12%
6 месяцев
26.38%
1 год
45.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFPN и NTSI

2026 (YTD)202520242023
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		27.12%3.61%2.67%-1.60%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%3.93%

Correlation

The correlation between TFPN and NTSI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.32

The correlation between TFPN and NTSI shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TFPN и NTSI

Секторы
TFPN
NTSI

Промышленность

29.8%
17.5%

Технологии

17.9%
10.6%

Сырьевые материалы

14.7%
6.7%

Энергетика

10.4%
4.8%

Здравоохранение

5.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.1%

Финансовые услуги

4.8%
25.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.7%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Промышленность

TFPN
29.8%
NTSI
17.5%

Технологии

TFPN
17.9%
NTSI
10.6%

Сырьевые материалы

TFPN
14.7%
NTSI
6.7%

Энергетика

TFPN
10.4%
NTSI
4.8%

Здравоохранение

TFPN
5.5%
NTSI
10.5%

Потребительский циклический сектор

TFPN
4.8%
NTSI
8.1%

Финансовые услуги

TFPN
4.8%
NTSI
25.0%

Потребительский защитный сектор

TFPN
4.3%
NTSI
7.4%

Коммунальные услуги

TFPN
3.3%
NTSI
3.2%

Коммуникационные услуги

TFPN
2.9%
NTSI
4.7%

Недвижимость

TFPN
1.6%
NTSI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с TFPN:
TFPN с SPYTFPN с DBMFTFPN с QQQTFPN с CTATFPN с BLNDXTFPN с VOOTFPN с VIG
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с AVDE

Доходность на риск

TFPN vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFPN
Ранг доходности на риск TFPN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFPN c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFPNNTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
1.39

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
1.96

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

1.68

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.40

6.15

+15.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFPN vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFPN на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFPN и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFPNNTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

1.39

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.44

Просадки

Сравнение просадок TFPN и NTSI

Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFPNNTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-34.01%

+17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-12.33%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-9.18%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.37%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TFPN и NTSI

Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеют волатильность 4.49% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFPNNTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.72%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.61%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

14.95%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

15.68%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

15.63%

-3.11%

Сравнение комиссий TFPN и NTSI

TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFPN и NTSI

TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%
TFPN
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF		0.00%0.00%0.94%0.98%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFPN and NTSI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to TFPN (4.49%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs NTSI's -34.01%.

On 1-year performance, TFPN leads with 45.76% vs 20.67% for NTSI. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, TFPN has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFPN has performed better with a 45.76% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for TFPN.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.26% for NTSI.

TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFPN и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор