Сравнение TFPN с NTSI
TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TFPN returned 6.74%/yr vs 13.51%/yr for NTSI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TFPN charges 1.10%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности TFPN и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPN показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.90%.
TFPN
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -6.58%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPN и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 17.28% | 3.61% | 2.67% | -1.83% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 6.19% |
Correlation
The correlation between TFPN and NTSI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between TFPN and NTSI shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPN vs. NTSI — Ранг доходности на риск
TFPN
NTSI
Сравнение TFPN c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPN | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 1.68 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | 6.01 | +5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPN и NTSI
Максимальная просадка TFPN за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPN и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPN | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -34.01% | +17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -12.33% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -13.50% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -1.71% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -9.02% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.44% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPN и NTSI
Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TFPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPN | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.54% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 13.39% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 15.47% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 15.81% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 15.65% | -2.61% |
Сравнение комиссий TFPN и NTSI
TFPN берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPN и NTSI
TFPN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFPN and NTSI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPN has higher volatility (5.45%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, TFPN dropped -16.72% vs NTSI's -34.01%.
On 3-year performance, NTSI leads with 13.51% vs 6.74% for TFPN. On fees, NTSI is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NTSI has performed better with a 13.51% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSI is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.10% for TFPN.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for TFPN.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and WisdomTree. Their fees differ too: 1.10% for TFPN and 0.26% for NTSI.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPN и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор