Сравнение TFPM с TFPN
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) is a stock, while TFPN (Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF) is Global Allocation fund actively managed by Tidal. Over the past 3 years, TFPM returned 36.43%/yr vs 6.44%/yr for TFPN. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и TFPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у TFPN с доходностью 16.44%.
TFPM
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- -9.10%
- С начала года
- -5.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 36.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.29%
TFPN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 16.44%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.28M | $13.33M | $19.28M | |
| $344.81K | $546.47K | $361.01K |
Сравнение доходности по годам TFPM и TFPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -5.57% | 123.03% | 14.60% | 0.55% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 16.44% | 3.61% | 2.67% | -1.83% |
Correlation
The correlation between TFPM and TFPN is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.20 |
The correlation between TFPM and TFPN shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. TFPN — Ранг доходности на риск
TFPM
TFPN
Сравнение TFPM c TFPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPM | TFPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.61 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 8.41 | -6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPM и TFPN
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что больше максимальной просадки TFPN в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и TFPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -16.72% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -10.94% | -23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -16.72% | -18.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -8.40% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -4.93% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.37% | 3.39% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и TFPN
Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF (TFPN) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что TFPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | TFPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 6.25% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.69% | 13.70% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.02% | 16.24% | +28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.64% | 13.34% | +24.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.64% | 13.34% | +24.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и TFPN
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как TFPN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.74% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
TFPN Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.94% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFPM and TFPN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (11.23%) compared to TFPN (6.25%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs TFPN's -16.72%.
TFPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и TFPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор