Сравнение TFPM с MP
TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — TFPM in Other Precious Metals & Mining, MP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, TFPM returned 28.25%/yr vs 36.26%/yr for MP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TFPM и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFPM показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 13.92%.
TFPM
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- -17.89%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MP
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 97.09%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFPM и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -11.94% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
MP MP Materials Corp. | 13.92% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.10% |
Correlation
The correlation between TFPM and MP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TFPM:
$1.51
MP:
-$0.53
TFPM:
13.23
MP:
25.36
TFPM:
$453.24M
MP:
$305.30M
TFPM:
$337.23M
MP:
$25.30M
TFPM:
$354.95M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFPM vs. MP — Ранг доходности на риск
TFPM
MP
Сравнение TFPM c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFPM | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.82 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 3.03 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFPM и MP
Максимальная просадка TFPM за все время составила -36.48%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFPM и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFPM | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.48% | -81.99% | +45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.87% | -53.79% | +18.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.87% | -59.47% | +24.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -41.66% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -42.59% | +29.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 32.16% | -19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFPM и MP
Текущая волатильность для Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) составляет 15.92%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что TFPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFPM | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 23.98% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.29% | 51.77% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 93.56% | -50.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 69.63% | -32.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 72.65% | -35.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFPM и MP
Дивидендная доходность TFPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.79% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFPM и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triple Flag Precious Metals Corp и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TFPM и MP
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
TFPM and MP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (23.98%) compared to TFPM (15.92%). In terms of maximum drawdown, TFPM dropped -36.48% vs MP's -81.99%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFPM и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор