PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TFNS с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFNS с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TFNS returned 14.47% vs -2.77% for GABF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TFNS charges 0.44%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности TFNS и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFNS показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -0.55%.

TFNS

1 день
0.49%
1 месяц
4.85%
6 месяцев
6.38%
С начала года
5.83%
1 год
14.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFNS и GABF

2026 (YTD)2025
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		5.83%11.06%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.05%

Correlation

The correlation between TFNS and GABF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between TFNS and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TFNS и GABF

Секторы
TFNS
GABF

Финансовые услуги

95.6%
85.6%

Технологии

1.9%
5.2%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Промышленность

0.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TFNS
95.6%
GABF
85.6%

Технологии

TFNS
1.9%
GABF
5.2%

Сырьевые материалы

TFNS
1.8%
GABF

-

Промышленность

TFNS
0.2%
GABF
4.9%

Коммуникационные услуги

TFNS

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

TFNS

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

TFNS

-

GABF

-

Энергетика

TFNS

-

GABF

-

Здравоохранение

TFNS

-

GABF

-

Недвижимость

TFNS

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

TFNS

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financials ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с KBWDTFNS с FXOTFNS с KBE
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

TFNS vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFNS
Ранг доходности на риск TFNS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFNS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFNS: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFNS: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFNS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFNS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFNS c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFNSGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
-0.16

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-0.10

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.99

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.16

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

-0.36

+3.15

TFNS vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFNS на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFNS и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFNS и GABF

Максимальная просадка TFNS за все время составила -14.00%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFNS и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFNSGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.00%

-20.86%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-17.16%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.95%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

7.80%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TFNS и GABF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) составляет 3.98%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TFNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFNSGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.48%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

13.33%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

17.49%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

20.42%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

20.42%

-5.39%

Сравнение комиссий TFNS и GABF

TFNS берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFNS и GABF

Дивидендная доходность TFNS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.47%0.49%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFNS and GABF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.48%) compared to TFNS (3.98%). In terms of maximum drawdown, TFNS dropped -14.00% vs GABF's -20.86%.

On 1-year performance, TFNS leads with 14.47% vs -2.77% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TFNS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFNS has performed better with a 14.47% return vs -2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.44% for TFNS.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.47% for TFNS.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Gabelli. Their fees differ too: 0.44% for TFNS and 0.10% for GABF.

TFNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFNS и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор