Сравнение TFLR с BBAG
TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price, while BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. TFLR is actively managed, while BBAG is passively managed. Over the past 3 years, TFLR returned 8.19%/yr vs 3.92%/yr for BBAG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TFLR charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности TFLR и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLR показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у BBAG с доходностью 0.32%.
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFLR и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 6.57% | 8.77% | 12.05% | -0.41% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | 0.43% |
Correlation
The correlation between TFLR and BBAG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLR vs. BBAG — Ранг доходности на риск
TFLR
BBAG
Сравнение TFLR c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFLR | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.69 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 5.04 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFLR | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.21 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.32 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок TFLR и BBAG
Максимальная просадка TFLR за все время составила -4.01%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLR и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLR | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.01% | -18.73% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.78% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | -6.18% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.70% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -6.22% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.93% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLR и BBAG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) составляет 0.41%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что TFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLR | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.24% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.83% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.92% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.92% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 5.80% | -2.12% |
Сравнение комиссий TFLR и BBAG
TFLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLR и BBAG
Дивидендная доходность TFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности BBAG в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.36% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFLR and BBAG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAG has higher volatility (1.24%) compared to TFLR (0.41%). In terms of maximum drawdown, TFLR dropped -4.01% vs BBAG's -18.73%.
On 3-year performance, TFLR leads with 8.19% vs 3.92% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, TFLR has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 8.19% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 4.36% for BBAG.
TFLR is categorized as Bank Loan, while BBAG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for TFLR and 0.03% for BBAG.
TFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLR и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор