Сравнение TFLO с IBIT
TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TFLO returned 3.90% vs -43.08% for IBIT. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности TFLO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFLO показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
TFLO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.86%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 2.42%
- Всё время*
- 1.96%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.32B | $1.30B | $1.64B | |
| $85.44M | $74.46M | $74.23M |
Сравнение доходности по годам TFLO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 2.26% | 4.22% | 5.22% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TFLO and IBIT is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFLO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TFLO
IBIT
Сравнение TFLO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFLO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 11.63 | 0.84 | +10.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 197.78 | -0.81 | +198.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 738.86 | -1.23 | +740.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFLO и IBIT
Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFLO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -53.30% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -53.30% | +53.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -48.46% | +48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -18.39% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 35.07% | -35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFLO и IBIT
Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFLO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 8.34% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 33.03% | -32.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 44.38% | -44.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.35% | 49.50% | -49.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.45% | 49.50% | -49.05% |
Сравнение комиссий TFLO и IBIT
TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFLO и IBIT
Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.79% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TFLO and IBIT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TFLO leads with 3.90% vs -43.08% for IBIT. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TFLO has performed better with a 3.90% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
TFLO has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for IBIT.
TFLO is categorized as Government Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.25% for IBIT.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (13.59 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFLO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор