PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLO с HYEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TFLO returned 2.36%/yr vs 4.63%/yr for HYEM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 2.36% против 4.63% соответственно.

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%

HYEM

1 день
-0.10%
1 месяц
0.91%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.19%
1 год
10.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.81%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Correlation

The correlation between TFLO and HYEM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.03

The correlation between TFLO and HYEM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

TFLO vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.09
2.33

+11.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.86
3.42

+47.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.94

1.46

+12.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

201.22

3.71

+197.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

823.26

15.14

+808.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.09, что выше коэффициента Шарпа HYEM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09

2.33

+11.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.30

0.40

+9.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

5.20

0.50

+4.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Просадки

Сравнение просадок TFLO и HYEM

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLOHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-30.96%

+25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-2.73%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-5.23%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-26.30%

+26.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

-30.96%

+30.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-4.40%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.67%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и HYEM

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLOHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.32%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

3.21%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

4.33%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

7.49%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

9.27%

-8.81%

Сравнение комиссий TFLO и HYEM

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и HYEM

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TFLO and HYEM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYEM has higher volatility (1.32%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs HYEM's -30.96%.

On 10-year performance, HYEM leads with 4.63% vs 2.36% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYEM has performed better with a 4.63% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 3.90% for TFLO.

TFLO is categorized as Government Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.40% for HYEM.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор