PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с AOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFLO с AOK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK).

TFLO и AOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFLO и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		0.12%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 2.27% против 4.88% соответственно.

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%

AOK

1 день
0.30%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.18%
1 год
9.60%
3 года*
8.05%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VOOAOK с VTAOK с EAOM

Сравнение комиссий TFLO и AOK

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Доходность на риск

TFLO vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.82

1.42

+12.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

45.26

1.97

+43.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

11.00

1.29

+9.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

207.22

2.22

+205.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

736.01

8.55

+727.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 13.82, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82

1.42

+12.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.84

0.48

+9.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

4.54

0.73

+3.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.69

+0.28

Корреляция

Корреляция между TFLO и AOK составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и AOK

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AOK в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.09%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%

Просадки

Сравнение просадок TFLO и AOK

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и AOK.

Загрузка...

Показатели просадок

TFLOAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-18.94%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.50%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-18.94%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.50%

-18.94%

+18.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.89%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.38%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.17%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и AOK

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFLOAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

2.87%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

4.25%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

6.80%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.36%

7.05%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.50%

6.68%

-6.18%