PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLO с AOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both exchange-traded funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while AOK is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TFLO returned 2.36%/yr vs 5.14%/yr for AOK. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TFLO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 2.36% против 5.14% соответственно.

TFLO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.97%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.63%
10 лет*
2.36%

AOK

1 день
0.14%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.33%
1 год
11.77%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.74%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.59%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		4.41%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between TFLO and AOK is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

iShares Core Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с VTAOK с VOOAOK с EAOM

Доходность на риск

TFLO vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFLOAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.09
2.06

+12.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
50.86
2.94

+47.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.94

1.40

+12.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

201.22

2.63

+198.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

823.26

11.18

+812.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFLO vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.09, что выше коэффициента Шарпа AOK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFLOAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09

2.06

+12.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.30

0.53

+9.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

5.20

0.77

+4.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.71

+0.27

Просадки

Сравнение просадок TFLO и AOK

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLOAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-18.94%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.50%

+4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-6.37%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-18.94%

+18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

-18.94%

+18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-2.37%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.06%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и AOK

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLOAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.94%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

4.47%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

5.76%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

7.10%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

6.71%

-6.25%

Сравнение комиссий TFLO и AOK

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AOK в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и AOK

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности AOK в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF		3.28%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.90%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TFLO and AOK have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (1.94%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs AOK's -18.94%.

On 10-year performance, AOK leads with 5.14% vs 2.36% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AOK has performed better with a 5.14% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AOK.

TFLO has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.28% for AOK.

TFLO is categorized as Government Bonds, while AOK is Diversified Portfolio. TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while AOK tracks S&P Target Risk Conservative Index. Their fees differ too: 0.15% for TFLO and 0.25% for AOK.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор