PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

TFJL и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%1.36%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с IEFTFJL с AIOOTFJL с EAPRTFJL с XBAPTFJL с BALT
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий TFJL и PSMR

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

TFJL vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.35

-2.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

2.04

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.67

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

11.05

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.35

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.94

-1.40

Корреляция

Корреляция между TFJL и PSMR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и PSMR

Ни TFJL, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TFJL и PSMR

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-11.78%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-7.10%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-0.07%

-21.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-1.72%

-13.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.07%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и PSMR

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

1.24%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.24%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

8.76%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

8.52%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

8.52%

+0.58%