PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFJL с LOUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFJL (Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - TFJL is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. TFJL is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past 5 years, TFJL returned -3.68%/yr vs 13.15%/yr for LOUP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TFJL charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности TFJL и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 29.15%.

TFJL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
-3.24%
1 год
-2.93%
3 года*
-1.54%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
—

LOUP

1 день
0.73%
1 месяц
15.35%
С начала года
29.15%
6 месяцев
27.05%
1 год
75.12%
3 года*
37.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFJL и LOUP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-1.97%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%-2.46%-1.98%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		29.15%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%47.79%

Correlation

The correlation between TFJL and LOUP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.02

The correlation between TFJL and LOUP shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с IEFTFJL с TLTTFJL с BALTTFJL с TMARTFJL с GSGTFJL с DMAX
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с VOOLOUP с DINTLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

TFJL vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 55
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.65

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.20

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.60

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

12.17

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа LOUP равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.65

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.41

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.59

-1.07

Просадки

Сравнение просадок TFJL и LOUP

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFJLLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-58.68%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-21.00%

+12.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-35.23%

+22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-55.63%

+32.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.54%

-1.16%

-21.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-20.03%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

6.19%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и LOUP

Текущая волатильность для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) составляет 1.99%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что TFJL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFJLLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.74%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

21.94%

-16.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

28.50%

-20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

32.38%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

31.96%

-22.94%

Сравнение комиссий TFJL и LOUP

TFJL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и LOUP

Ни TFJL, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TFJL and LOUP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (7.74%) compared to TFJL (1.99%). In terms of maximum drawdown, TFJL dropped -25.45% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 13.15% vs -3.68% for TFJL. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, TFJL has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 13.15% return vs -3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for TFJL.

TFJL and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TFJL is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for TFJL and 0.70% for LOUP.

LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFJL и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор