PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFJL с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFJL с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

TFJL и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TFJL и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFJL и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly		-0.83%-0.81%-6.79%8.23%-17.17%1.32%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, TFJL показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

TFJL

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-5.99%
3 года*
-2.44%
5 лет*
-3.58%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с TFJL:
TFJL с SPYTFJL с TLTTFJL с IEFTFJL с AIOOTFJL с BALTTFJL с BUFFTFJL с EAPR
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий TFJL и FMAR

TFJL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
TFJL
Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly

Доходность на риск

TFJL vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFJL
Ранг доходности на риск TFJL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFJL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFJL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFJL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFJL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFJL c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFJLFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.39

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.93

2.03

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.87

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

11.91

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFJL vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFJL на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFJL и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFJLFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.39

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.96

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.99

-1.45

Корреляция

Корреляция между TFJL и FMAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFJL и FMAR

Ни TFJL, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TFJL и FMAR

Максимальная просадка TFJL за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFJL и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TFJLFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-14.36%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.31%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-14.36%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

0.00%

-21.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-2.21%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.30%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TFJL и FMAR

Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF - Quarterly (TFJL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что TFJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFJLFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.94%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

3.79%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.05%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

10.49%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

10.47%

-1.37%