Сравнение TFIAX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
TFIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TFIAX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFIAX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | -0.03% | 6.41% | 0.12% | 4.85% | -12.11% | -2.45% | 5.24% | 6.14% | -0.67% | 1.72% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TFIAX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TFIAX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 0.72% против 2.00% соответственно.
TFIAX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 0.72%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFIAX и WFBIX
TFIAX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
TFIAX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
TFIAX
WFBIX
Сравнение TFIAX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFIAX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.49 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFIAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.15 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.94 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TFIAX и WFBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFIAX и WFBIX
Дивидендная доходность TFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIAX Timothy Plan Fixed Income Fund | 3.05% | 3.00% | 3.04% | 2.48% | 1.28% | 0.84% | 1.21% | 1.60% | 1.92% | 1.62% | 1.75% | 2.03% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок TFIAX и WFBIX
Максимальная просадка TFIAX за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFIAX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFIAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -18.68% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.80% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -17.84% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -18.68% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -2.15% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -2.27% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.00% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFIAX и WFBIX
Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.51% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFIAX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.55% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.59% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 4.42% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.37% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 5.15% | -0.72% |