PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

TFI и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TFI и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFI и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		-0.03%3.62%-0.01%4.45%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

TFI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.90%
3 года*
2.02%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.53%

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с VTESZTAX с BSMPZTAX с IBMOZTAX с SHMZTAX с EVSM

Сравнение комиссий TFI и ZTAX

TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Доходность на риск

TFI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFIZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.21

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.49

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.52

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

1.39

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFIZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.21

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между TFI и ZTAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и ZTAX

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.45%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFI и ZTAX

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, примерно равная максимальной просадке ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFIZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-15.33%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-10.47%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-5.92%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-6.87%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.92%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и ZTAX

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 1.45%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFIZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

9.47%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

24.05%

-22.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

25.93%

-21.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.29%

27.25%

-22.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

27.25%

-22.26%