Сравнение TFI с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
TFI и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TFI и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFI и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | -0.03% | 3.62% | -0.01% | 5.35% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.18%.
TFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.53%
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFI и VTES
TFI берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TFI vs. VTES — Ранг доходности на риск
TFI
VTES
Сравнение TFI c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFI | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.91 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.43 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.49 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.28 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 7.30 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.91 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.79 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между TFI и VTES составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и VTES
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFI и VTES
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -2.42% | -13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.59% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.09% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.48% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.49% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и VTES
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFI | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.68% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.97% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 1.82% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 1.75% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 1.75% | +3.24% |