Сравнение TFI с HYMU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).
TFI и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TFI и HYMU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFI и HYMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | -0.03% | 3.62% | -0.01% | 5.62% | -10.17% | 2.02% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.29% | 2.58% | 6.99% | 9.67% | -15.96% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TFI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у HYMU с доходностью 0.29%.
TFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.53%
HYMU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFI и HYMU
TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.
Доходность на риск
TFI vs. HYMU — Ранг доходности на риск
TFI
HYMU
Сравнение TFI c HYMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFI | HYMU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.20 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.30 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.31 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 1.53 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFI | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.20 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.23 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TFI и HYMU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и HYMU
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности HYMU в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.35% | 4.35% | 4.01% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TFI и HYMU
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки HYMU в -22.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и HYMU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFI | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -22.55% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -6.54% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -22.55% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -1.39% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.97% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.37% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и HYMU
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFI | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.29% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 1.81% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 7.95% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.29% | 7.08% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 7.05% | -2.06% |