Сравнение TFI с HYMU
TFI (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF) and HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - TFI is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y), while HYMU is a High Yield Muni fund actively managed by BlackRock. TFI is passively managed, while HYMU is actively managed. TFI charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for HYMU.
Доходность
Сравнение доходности TFI и HYMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.53%
HYMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFI и HYMU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 0.50% |
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFI vs. HYMU — Ранг доходности на риск
TFI
HYMU
Сравнение TFI c HYMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFI | HYMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFI | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TFI и HYMU
Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки HYMU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и HYMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFI | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | 0.00% | -15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | 0.00% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | 0.00% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFI и HYMU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFI | HYMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 0.00% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.00% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 0.00% | +5.00% |
Сравнение комиссий TFI и HYMU
TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFI и HYMU
Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как HYMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMU BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFI SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF | 3.48% | 3.32% | 3.01% | 2.41% | 1.87% | 1.71% | 1.91% | 2.14% | 2.26% | 2.16% | 2.39% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TFI is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TFI is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for HYMU.
TFI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.00% for HYMU.
TFI is categorized as Municipal Bonds, while HYMU is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and BlackRock. Their fees differ too: 0.23% for TFI and 0.35% for HYMU.
Подберите оптимальное распределение для TFI и HYMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор