PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TFI с HYMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFI с HYMU

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU).

TFI и HYMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TFI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Municipal Managed Money (1-25 Y). Фонд был запущен 11 сент. 2007 г.. HYMU - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TFI или HYMU.

Корреляция

Корреляция между TFI и HYMU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TFI и HYMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.36%
5.01%
TFI
HYMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TFI:

0.14

HYMU:

0.65

Коэф-т Сортино

TFI:

0.20

HYMU:

0.87

Коэф-т Омега

TFI:

1.03

HYMU:

1.17

Коэф-т Кальмара

TFI:

0.07

HYMU:

0.64

Коэф-т Мартина

TFI:

0.39

HYMU:

3.44

Индекс Язвы

TFI:

1.74%

HYMU:

1.63%

Дневная вол-ть

TFI:

4.99%

HYMU:

8.61%

Макс. просадка

TFI:

-15.49%

HYMU:

-23.22%

Текущая просадка

TFI:

-7.27%

HYMU:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у HYMU с доходностью -0.06%.

TFI

С начала года

-1.58%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-1.31%

1 год

-0.10%

5 лет

-0.14%

10 лет

1.62%

HYMU

С начала года

-0.06%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

0.35%

1 год

5.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TFI и HYMU

TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии HYMU в 0.35%.

HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF
График комиссии HYMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYMU: 0.35%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF
График комиссии TFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TFI: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TFI и HYMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг риск-скорректированной доходности TFI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
HYMU
Ранг риск-скорректированной доходности HYMU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYMU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TFI c HYMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TFI, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TFI: 0.14
HYMU: 0.64
Коэффициент Сортино TFI, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TFI: 0.20
HYMU: 0.86
Коэффициент Омега TFI, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TFI: 1.03
HYMU: 1.17
Коэффициент Кальмара TFI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TFI: 0.07
HYMU: 0.63
Коэффициент Мартина TFI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TFI: 0.39
HYMU: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа HYMU равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и HYMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14
0.64
TFI
HYMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и HYMU

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности HYMU в 4.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.16%3.01%2.41%1.87%1.71%2.04%2.14%2.25%2.16%2.39%2.40%2.37%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		4.45%4.35%4.35%4.01%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TFI и HYMU

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки HYMU в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и HYMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.27%
-3.44%
TFI
HYMU

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и HYMU

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) составляет 3.10%, в то время как у BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что TFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.10%
7.44%
TFI
HYMU