PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFI с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFI с TAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFI (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both Municipal Bonds funds. TFI is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, TFI returned 6.58% vs 3.92% for TAXX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TFI charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности TFI и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFI показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 1.11%.

TFI

1 день
0.10%
1 месяц
0.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.58%
3 года*
2.97%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFI и TAXX

2026 (YTD)20252024
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		1.29%3.62%0.19%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%

Correlation

The correlation between TFI and TAXX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between TFI and TAXX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с TFI:
TFI с MUBTFI с ACTHXTFI с HYMUTFI с VTEBTFI с GNMATFI с SPYTFI с TLT
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR

Доходность на риск

TFI vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFI
Ранг доходности на риск TFI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFI c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFITAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.33

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.44

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.45

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

13.54

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFI vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFI на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFI и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFITAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.60

-2.09

Просадки

Сравнение просадок TFI и TAXX

Максимальная просадка TFI за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFI и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFITAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.49%

-0.91%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.88%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-0.17%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.29%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TFI и TAXX

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (TFI) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFITAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.34%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

0.84%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

1.69%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

1.59%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

1.59%

+3.41%

Сравнение комиссий TFI и TAXX

TFI берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFI и TAXX

Дивидендная доходность TFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что сопоставимо с доходностью TAXX в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFI
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF		3.48%3.32%3.01%2.41%1.87%1.71%1.91%2.14%2.26%2.16%2.39%2.40%

Часто задаваемые вопросы

TFI and TAXX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFI has higher volatility (0.90%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TFI dropped -15.49% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, TFI leads with 6.58% vs 3.92% for TAXX. On fees, TFI is cheaper at 0.23% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TFI has performed better with a 6.58% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TFI is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

TAXX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.48% for TFI.

They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.23% for TFI and 0.35% for TAXX.

TFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFI и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор