Сравнение TFFI с DBMF
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и DBMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и DBMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.68% |
Correlation
The correlation between TFFI and DBMF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. DBMF — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBMF
Сравнение TFFI c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и DBMF
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -20.39% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.22% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.51% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и DBMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 12.61% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.52% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.38% | -4.46% |
Сравнение комиссий TFFI и DBMF
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и DBMF
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and DBMF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBMF is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBMF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
DBMF has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Chesapeake and iM Global Partners. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор