Сравнение TFFI с BVAL
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и BVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BVAL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и BVAL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 8.50% |
Correlation
The correlation between TFFI and BVAL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. BVAL — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BVAL
Сравнение TFFI c BVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | BVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и BVAL
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и BVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -6.69% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.18% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.88% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и BVAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | BVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 10.25% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 10.17% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 10.17% | -2.25% |
Сравнение комиссий TFFI и BVAL
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и BVAL
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 1.32% | 0.73% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and BVAL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
BVAL has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while BVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Chesapeake and Bluemonte. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.24% for BVAL.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и BVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор