Сравнение TFFI с SAPH
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SAPH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.01K | $23.62K | $20.67K | |
| $144.74K | $110.82K | $135.19K |
Сравнение доходности по годам TFFI и SAPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.38% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 4.34% |
Correlation
The correlation between TFFI and SAPH is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. SAPH — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение TFFI c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и SAPH
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -51.72% | +47.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -36.65% | +34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -23.31% | +21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 37.57% | -29.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.76% | 35.55% | -27.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.76% | 35.55% | -27.79% |
Сравнение комиссий TFFI и SAPH
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и SAPH
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.30% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and SAPH have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
SAPH has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for TFFI.
They also come from different issuers: Chesapeake and ADRhedged. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор