Сравнение TFFI с SAPH
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и SAPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -13.08% |
Correlation
The correlation between TFFI and SAPH is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. SAPH — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение TFFI c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и SAPH
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -51.14% | +46.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -47.22% | +45.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -22.55% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 35.26% | -27.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 34.18% | -26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 34.18% | -26.26% |
Сравнение комиссий TFFI и SAPH
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и SAPH
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and SAPH have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for TFFI.
They also come from different issuers: Chesapeake and ADRhedged. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор