Сравнение TFFI с CGHY
TFFI (Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TFFI is a Actively Managed fund actively managed by Chesapeake, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TFFI charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности TFFI и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TFFI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFFI и CGHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.29% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between TFFI and CGHY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFFI vs. CGHY — Ранг доходности на риск
TFFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHY
Сравнение TFFI c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF (TFFI) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFFI | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFFI и CGHY
Максимальная просадка TFFI за все время составила -4.23%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFFI и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFFI | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -2.38% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.12% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.30% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TFFI и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFFI | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 3.31% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 3.27% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 3.27% | +4.65% |
Сравнение комиссий TFFI и CGHY
TFFI берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFFI и CGHY
TFFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% |
TFFI Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFFI and CGHY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.01% for TFFI.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.00% for TFFI.
TFFI is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Chesapeake and Capital Group. Their fees differ too: 1.01% for TFFI and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для TFFI и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор