Сравнение TFEQX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
TFEQX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 17 окт. 1990 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TFEQX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFEQX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 5.35% | 31.58% | 9.44% | 22.68% | -9.21% | 5.70% | 5.29% | 11.56% | -17.40% | 19.78% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TFEQX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции TFEQX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 8.22% против 12.29% соответственно.
TFEQX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.22%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFEQX и SHAPX
TFEQX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
TFEQX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
TFEQX
SHAPX
Сравнение TFEQX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFEQX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.85 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 1.33 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.36 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.17 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFEQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.85 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TFEQX и SHAPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFEQX и SHAPX
Дивидендная доходность TFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.67%, что больше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFEQX Templeton Institutional Fund International Equity Series | 40.67% | 42.84% | 16.75% | 14.08% | 6.20% | 34.04% | 6.78% | 6.65% | 22.18% | 1.60% | 3.46% | 2.46% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок TFEQX и SHAPX
Максимальная просадка TFEQX за все время составила -57.70%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFEQX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFEQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.70% | -46.19% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -10.57% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.77% | -20.53% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.65% | -32.21% | -10.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -6.27% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -4.79% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.33% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFEQX и SHAPX
Templeton Institutional Fund International Equity Series (TFEQX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TFEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFEQX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 4.83% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 8.30% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 16.09% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 14.89% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.72% | +0.86% |