PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCYX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFCYX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TFCYX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFCYX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.32%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, TFCYX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.34%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с DMTFXTFCYX с CBTAXTFCYX с NCATXTFCYX с COLTXTFCYX с NMTRXTFCYX с VMLUX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий TFCYX и VTMFX

TFCYX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TFCYX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCYX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCYXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

1.34

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

1.94

+6.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.32

1.29

+3.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.02

1.73

+24.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.88

8.12

+60.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCYX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCYX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCYX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCYXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

1.34

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.61

0.73

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.82

+0.79

Корреляция

Корреляция между TFCYX и VTMFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCYX и VTMFX

Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.31%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TFCYX и VTMFX

Максимальная просадка TFCYX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCYX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFCYXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.10%

-28.49%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-6.82%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.10%

-17.40%

+16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.00%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.57%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

1.45%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCYX и VTMFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что TFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFCYXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.86%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

4.82%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

8.55%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

8.51%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

9.10%

-8.18%