SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) показал доход в 0.32% с начала года и 2.34% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 45 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении TFCYX закрывался с повышением в 6% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью -0.9%.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund: годовая альфа составляет 1.48%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.

• Этот фонд участвовал в 3.24% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.92%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TFCYX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

TFCYX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund показал максимальную просадку в 1.10%, зарегистрированную 20 дек. 2024 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

Текущая просадка SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.