PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFCYX с VMLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFCYX с VMLUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TFCYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund) and VMLUX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, TFCYX returned 2.07%/yr vs 2.21%/yr for VMLUX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TFCYX charges 0.13%/yr vs 0.09%/yr for VMLUX.

Доходность

Сравнение доходности TFCYX и VMLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFCYX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VMLUX с доходностью 1.05%.

TFCYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.15%
1 год
2.45%
3 года*
2.86%
5 лет*
2.07%
10 лет*
—

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFCYX и VMLUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		0.92%2.71%3.24%2.77%0.72%0.10%0.46%1.40%1.25%0.69%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.05%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%

Correlation

The correlation between TFCYX and VMLUX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TFCYX:
TFCYX с NPVTFCYX с NMTRXTFCYX с NCATXTFCYX с DMTFXTFCYX с COLTXTFCYX с CBTAXTFCYX с FKTIX
Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAXVMLUX с VMATX

Доходность на риск

TFCYX vs. VMLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFCYX
Ранг доходности на риск TFCYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFCYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFCYX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFCYX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFCYX c VMLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) и Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFCYXVMLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.28
2.96

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.90
5.48

+5.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.87

1.98

+3.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.70

2.91

+21.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

75.31

9.76

+65.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFCYX vs. VMLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFCYX на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMLUX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFCYX и VMLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFCYXVMLUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28

2.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

1.18

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.48

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TFCYX и VMLUX

Максимальная просадка TFCYX за все время составила -1.10%, что меньше максимальной просадки VMLUX в -6.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFCYX и VMLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFCYXVMLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.10%

-6.41%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.53%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.10%

-2.02%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.10%

-5.60%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.54%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.46%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TFCYX и VMLUX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) волатильность равна 0.46%. Это указывает на то, что TFCYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFCYXVMLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.46%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.15%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

1.51%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.87%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.91%

1.93%

-1.02%

Сравнение комиссий TFCYX и VMLUX

TFCYX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VMLUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFCYX и VMLUX

Дивидендная доходность TFCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VMLUX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFCYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund		2.42%2.68%3.19%2.63%0.72%0.00%0.46%1.39%1.24%0.68%0.00%0.00%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.16%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Часто задаваемые вопросы

TFCYX and VMLUX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMLUX has higher volatility (0.46%) compared to TFCYX (0.19%). In terms of maximum drawdown, TFCYX dropped -1.10% vs VMLUX's -6.41%.

TFCYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFCYX и VMLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор