Сравнение TFAZX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
TFAZX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAZX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAZX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | -1.42% | 5.78% | -1.56% | -0.20% | -9.93% | 5.85% | 2.99% | 4.44% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.
TFAZX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 0.57%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAZX и TUIFX
TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
TFAZX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
TFAZX
TUIFX
Сравнение TFAZX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAZX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.69 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.55 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.22 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 9.99 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAZX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.69 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.57 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.77 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между TFAZX и TUIFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAZX и TUIFX
Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAZX TFA Tactical Income Fund | 2.20% | 2.16% | 0.00% | 3.05% | 0.97% | 16.23% | 1.04% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок TFAZX и TUIFX
Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAZX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.69% | -7.37% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -0.87% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -7.37% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -0.56% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.10% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.37% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAZX и TUIFX
TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAZX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.48% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.25% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 2.17% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 2.62% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 2.70% | +4.33% |