PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TFAZX с TUIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TFAZX и TUIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAZX и TUIFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAZX
TFA Tactical Income Fund
-1.42%5.78%-1.56%-0.20%-9.93%5.85%2.99%4.44%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
0.31%3.55%4.53%3.08%-4.36%-0.20%2.58%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, TFAZX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.


TFAZX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.27%
1 год
4.79%
3 года*
0.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*

TUIFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TFA Tactical Income Fund

Toews Unconstrained Income Fund

Сравнение комиссий TFAZX и TUIFX

TFAZX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.


Доходность на риск

TFAZX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TFAZX
Ранг доходности на риск TFAZX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAZX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAZX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAZX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

TUIFX
Ранг доходности на риск TUIFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUIFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUIFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUIFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAZX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Tactical Income Fund (TFAZX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TFAZXTUIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.69

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.55

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

4.22

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

9.99

-5.12

TFAZX vs. TUIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAZX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TUIFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAZX и TUIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TFAZXTUIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.69

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.57

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.77

-0.66

Корреляция

Корреляция между TFAZX и TUIFX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAZX и TUIFX

Дивидендная доходность TFAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TUIFX в 4.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAZX
TFA Tactical Income Fund
2.20%2.16%0.00%3.05%0.97%16.23%1.04%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUIFX
Toews Unconstrained Income Fund
4.18%4.17%4.68%4.09%1.05%2.13%1.33%2.44%2.05%4.34%2.29%1.19%

Просадки

Сравнение просадок TFAZX и TUIFX

Максимальная просадка TFAZX за все время составила -17.69%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAZX и TUIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TFAZXTUIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-7.37%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-0.87%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-7.37%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-0.56%

-8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-2.10%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.37%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAZX и TUIFX

TFA Tactical Income Fund (TFAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TFAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TFAZXTUIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

0.48%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.25%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

2.17%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

2.62%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.03%

2.70%

+4.33%