Сравнение TFAQX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
TFAQX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 17 мая 2020 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TFAQX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFAQX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | -9.57% | 11.41% | 22.12% | 23.25% | -25.11% | 10.88% | 18.19% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 4.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TFAQX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью -0.19%.
TFAQX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
TTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TFAQX и TTIFX
TFAQX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
TFAQX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
TFAQX
TTIFX
Сравнение TFAQX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TFA Quantitative Fund (TFAQX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFAQX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.32 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.86 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.66 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 7.02 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFAQX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.32 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TFAQX и TTIFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAQX и TTIFX
Дивидендная доходность TFAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности TTIFX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAQX TFA Quantitative Fund | 11.23% | 10.16% | 0.00% | 0.03% | 5.06% | 20.52% | 4.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.01% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок TFAQX и TTIFX
Максимальная просадка TFAQX за все время составила -27.78%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAQX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFAQX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.78% | -13.21% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -2.66% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -9.04% | -18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -2.10% | -10.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -2.15% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 0.65% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAQX и TTIFX
TFA Quantitative Fund (TFAQX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TFAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFAQX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 1.05% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 1.80% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 4.39% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 5.91% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 5.93% | +11.45% |