PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOJOX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOJOX с GTAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX).

MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г.. GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MOJOX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOJOX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-0.85%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, MOJOX показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у GTAIX с доходностью 3.23%.

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Donoghue Forlines Momentum Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GUG
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с CRDBXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZXGTAIX с HSTRX

Сравнение комиссий MOJOX и GTAIX

MOJOX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

MOJOX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOJOX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOJOXGTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.55

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.13

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.14

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.52

10.15

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOJOX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOJOX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GTAIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOJOX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOJOXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.55

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между MOJOX и GTAIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOJOX и GTAIX

Дивидендная доходность MOJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.27%, что больше доходности GTAIX в 5.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOJOX и GTAIX

Максимальная просадка MOJOX за все время составила -28.85%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOJOX и GTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOJOXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.85%

-24.25%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.32%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-19.43%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.12%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.92%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.75%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MOJOX и GTAIX

Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MOJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOJOXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

3.63%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

6.51%

+9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

11.23%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

10.72%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

11.54%

+4.44%