PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с QSPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с QSPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и QSPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и QSPRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у QSPRX с доходностью 9.87%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

AQR Style Premia Alternative R6

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIX
Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с ADANX

Сравнение комиссий TFAFX и QSPRX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXQSPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.89

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.74

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.27

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. QSPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QSPRX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и QSPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXQSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.39

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.19

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между TFAFX и QSPRX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и QSPRX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и QSPRX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и QSPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXQSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-41.22%

+15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.75%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-17.17%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-0.21%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-10.21%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.70%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и QSPRX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXQSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.49%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

6.51%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

10.11%

+7.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.00%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

12.80%

+1.70%