Сравнение TFAFX с MSTVX
TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) and MSTVX (Morningstar Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TFAFX returned 6.96%/yr vs 3.87%/yr for MSTVX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TFAFX charges 1.96%/yr vs 1.15%/yr for MSTVX.
Доходность
Сравнение доходности TFAFX и MSTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TFAFX показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у MSTVX с доходностью 1.60%.
TFAFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- —
MSTVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TFAFX и MSTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 6.72% | 11.54% | 20.19% | 19.64% | -24.11% | 16.14% | 7.88% | 3.73% |
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 1.60% | 6.42% | 6.37% | 6.86% | -2.69% | 4.20% | 3.81% | 3.85% |
Correlation
The correlation between TFAFX and MSTVX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between TFAFX and MSTVX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFAFX vs. MSTVX — Ранг доходности на риск
TFAFX
MSTVX
Сравнение TFAFX c MSTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Morningstar Alternatives Fund (MSTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TFAFX | MSTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.19 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 7.91 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TFAFX и MSTVX
Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки MSTVX в -8.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и MSTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TFAFX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -8.02% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -1.84% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -3.31% | -14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -5.89% | -19.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.64% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -1.17% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 0.68% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFAFX и MSTVX
Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Morningstar Alternatives Fund (MSTVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TFAFX | MSTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 0.67% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 1.79% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 2.32% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 3.17% | +11.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 3.13% | +11.38% |
Сравнение комиссий TFAFX и MSTVX
TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии MSTVX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFAFX и MSTVX
TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTVX Morningstar Alternatives Fund | 3.36% | 3.41% | 3.07% | 3.86% | 3.92% | 4.99% | 2.91% | 1.74% | 0.25% |
TFAFX Tactical Growth Allocation Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 3.71% | 12.30% | 4.64% | 0.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TFAFX and MSTVX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFAFX has higher volatility (4.96%) compared to MSTVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs MSTVX's -8.02%.
MSTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TFAFX и MSTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор