PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFAFX с FCRIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TFAFX (Tactical Growth Allocation Fund) and FCRIX (FS Credit Income Fund Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, TFAFX returned 6.63%/yr vs 4.33%/yr for FCRIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TFAFX charges 1.96%/yr vs 2.37%/yr for FCRIX.

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у FCRIX с доходностью 2.64%.

TFAFX

1 день
-2.02%
1 месяц
-1.38%
С начала года
4.63%
6 месяцев
3.12%
1 год
15.91%
3 года*
14.31%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.50%
1 год
8.09%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFAFX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		4.63%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%2.70%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		2.64%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Correlation

The correlation between TFAFX and FCRIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2019 г.

0.40

The correlation between TFAFX and FCRIX shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAQXTFAFX с GAAVXTFAFX с TFAZXTFAFX с ARBIXTFAFX с JAAAXTFAFX с ADANX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с ARBIXFCRIX с BAMBXFCRIX с QSPNXFCRIX с SHRIX

Доходность на риск

TFAFX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFAFXFCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.71

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
11.55

-9.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

2.78

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

9.04

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

39.89

-33.15

TFAFX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и FCRIX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и FCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFAFXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-26.74%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-0.90%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-3.01%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-15.33%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-0.25%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-3.17%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.20%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и FCRIX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFAFXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

0.72%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

1.95%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

3.01%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

4.22%

+10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

6.38%

+8.15%

Сравнение комиссий TFAFX и FCRIX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и FCRIX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		10.13%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%

Часто задаваемые вопросы

TFAFX and FCRIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFAFX has higher volatility (6.38%) compared to FCRIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, TFAFX dropped -25.67% vs FCRIX's -26.74%.

FCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFAFX и FCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор