PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с FCRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с FCRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и FCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и FCRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%2.60%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у FCRIX с доходностью 0.85%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

FS Credit Income Fund Class I

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с JAAAXTFAFX с GAAVX
Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX

Сравнение комиссий TFAFX и FCRIX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что меньше комиссии FCRIX в 2.37%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. FCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c FCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и FS Credit Income Fund Class I (FCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXFCRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.30

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

5.70

-4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.26

-1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

5.76

-4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

23.55

-19.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. FCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FCRIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и FCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXFCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.30

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.07

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.40

Корреляция

Корреляция между TFAFX и FCRIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и FCRIX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.

TTM2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и FCRIX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, примерно равная максимальной просадке FCRIX в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и FCRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXFCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-26.74%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-1.31%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-15.33%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-0.25%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-3.28%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.34%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и FCRIX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXFCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

0.22%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

2.06%

+8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

3.32%

+14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

4.20%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

6.47%

+8.03%