Сравнение TF.TO с EARN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN).
Доходность
Сравнение доходности TF.TO и EARN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TF.TO и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | 0.21% | 6.67% | 16.18% | 3.28% | -19.60% | 19.67% | -5.39% | 22.08% | -1.89% | 18.71% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -10.58% | -10.20% | 35.36% | 0.70% | -19.69% | -12.75% | 33.31% | 12.06% | 5.13% | -3.16% |
Разные валюты инструментов
TF.TO торгуется в CAD, в то время как EARN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EARN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
TF.TO:
CA$557.76M
EARN:
$154.22M
TF.TO:
CA$0.42
EARN:
$0.13
TF.TO:
16.19
EARN:
33.45
TF.TO:
3.79
EARN:
4.40
TF.TO:
0.84
EARN:
0.69
TF.TO:
CA$147.30M
EARN:
$35.02M
TF.TO:
CA$77.28M
EARN:
$22.10M
TF.TO:
CA$54.81M
EARN:
$8.10M
Доходность по периодам
С начала года, TF.TO показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -10.58%.
TF.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
EARN
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 3.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TF.TO vs. EARN — Ранг доходности на риск
TF.TO
EARN
Сравнение TF.TO c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TF.TO | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | -0.22 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.12 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.49 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.39 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TF.TO | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.22 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.17 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.12 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TF.TO и EARN составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TF.TO и EARN
Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности EARN в 21.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | 9.47% | 10.18% | 9.84% | 10.43% | 9.79% | 7.24% | 8.05% | 7.01% | 7.95% | 7.13% | 3.92% | 0.00% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 21.67% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
Просадки
Сравнение просадок TF.TO и EARN
Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что меньше максимальной просадки EARN в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и EARN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TF.TO | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.43% | -66.44% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | -21.53% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -49.98% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -34.86% | +26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -16.86% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 7.95% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TF.TO и EARN
Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 4.17%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TF.TO | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 11.20% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 17.89% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 26.08% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.17% | 25.47% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 36.35% | -17.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TF.TO и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TF.TO и EARN
TF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.53M при выручке в 33.01M, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
EARN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о валовой прибыли в 15.41M при выручке в 15.41M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
TF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 8.66M при выручке в 33.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
EARN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила об операционной прибыли в 6.24M при выручке в 15.41M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.
TF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.15M при выручке в 33.01M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
EARN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ellington Residential Mortgage REIT сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 15.41M, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.