Сравнение TF.TO с EARN
TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services), while EARN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, TF.TO returned 5.56%/yr vs 2.17%/yr for EARN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TF.TO и EARN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TF.TO торгуется в CAD, в то время как EARN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EARN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TF.TO показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции TF.TO превзошли акции EARN по среднегодовой доходности: 5.56% против 2.17% соответственно.
TF.TO
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- -8.98%
- С начала года
- -4.59%
- 1 год
- -12.02%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 5.56%
- Всё время*
- 5.68%
EARN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 2.17%
- Всё время*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам TF.TO и EARN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | -4.59% | 6.58% | 16.09% | 3.20% | -19.62% | 19.59% | -5.44% | 22.00% | -1.96% | 18.70% |
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | -6.87% | -10.18% | 35.20% | 0.52% | -20.29% | -12.00% | 32.38% | 12.99% | 5.06% | -3.58% |
Correlation
The correlation between TF.TO and EARN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
TF.TO:
CA$513.07M
EARN:
$163.05M
TF.TO:
CA$0.36
EARN:
-$2.23
TF.TO:
3.52
EARN:
1.40
TF.TO:
CA$145.73M
EARN:
$53.96M
TF.TO:
CA$79.48M
EARN:
$41.65M
TF.TO:
CA$55.87M
EARN:
-$567.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TF.TO vs. EARN — Ранг доходности на риск
TF.TO
EARN
Сравнение TF.TO c EARN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TF.TO | EARN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.51 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.14 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TF.TO и EARN
Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что меньше максимальной просадки EARN в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и EARN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TF.TO | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.43% | -63.25% | +22.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.36% | -21.57% | +5.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -31.69% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | -41.24% | +10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.43% | -63.25% | +22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -22.55% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -14.33% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 9.62% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TF.TO и EARN
Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 4.65%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TF.TO | EARN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.45% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 17.83% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 23.20% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 26.75% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 37.74% | -18.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TF.TO и EARN
Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что меньше доходности EARN в 22.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EARN Ellington Residential Mortgage REIT | 22.12% | 18.22% | 14.50% | 15.66% | 15.16% | 11.36% | 8.59% | 10.88% | 14.17% | 13.04% | 12.68% | 16.19% |
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | 11.13% | 10.09% | 9.76% | 10.35% | 9.76% | 7.18% | 7.99% | 6.95% | 7.89% | 7.12% | 3.92% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TF.TO и EARN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TF.TO and EARN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TF.TO и EARN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор