PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TF.TO с EARN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TF.TO с EARN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) and EARN (Ellington Residential Mortgage REIT) are both stocks. TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services), while EARN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TF.TO returned 1.67%/yr vs -1.99%/yr for EARN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TF.TO и EARN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TF.TO торгуется в CAD, в то время как EARN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EARN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TF.TO показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у EARN с доходностью -1.24%.

TF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.05%
1 год
-1.81%
3 года*
5.75%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

EARN

1 день
1.82%
1 месяц
2.74%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.54%
1 год
2.94%
3 года*
3.94%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TF.TO и EARN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		-0.35%6.67%16.18%3.28%-19.60%19.67%-5.39%22.08%-1.89%18.71%
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		-1.24%-10.20%35.36%0.70%-19.69%-12.75%33.31%12.06%5.13%-3.16%

Correlation

The correlation between TF.TO and EARN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г.

0.22

The correlation between TF.TO and EARN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TF.TO:

CA$0.36

EARN:

-$1.67

Коэффициент P/S

TF.TO:

3.71

EARN:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

TF.TO:

CA$145.73M

EARN:

$53.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

TF.TO:

CA$79.48M

EARN:

$41.65M

EBITDA (12 мес.)

TF.TO:

CA$55.87M

EARN:

-$567.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timbercreek Financial Corp.

Ellington Residential Mortgage REIT

Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с MKP.TOTF.TO с FC.TOTF.TO с XEQT.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с EARN:
EARN с EFCEARN с AGNCEARN с ECCEARN с VNQEARN с JEPIEARN с VOOEARN с AEP

Доходность на риск

TF.TO vs. EARN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EARN
Ранг доходности на риск EARN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EARN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EARN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EARN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EARN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EARN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TF.TO c EARN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и Ellington Residential Mortgage REIT (EARN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TF.TOEARNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.13

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
0.32

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

0.14

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

0.34

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TF.TO vs. EARN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TF.TO на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа EARN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TF.TO и EARN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TF.TOEARNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.08

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.15

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TF.TO и EARN

Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что меньше максимальной просадки EARN в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и EARN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TF.TOEARNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.43%

-63.39%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-21.81%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.02%

-32.47%

+9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-43.22%

+12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-17.57%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-14.23%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

8.75%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TF.TO и EARN

Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 3.88%, в то время как у Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EARN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TF.TOEARNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.93%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

17.63%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

22.13%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

25.58%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

36.41%

-17.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TF.TO и EARN

Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.66%, что меньше доходности EARN в 20.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EARN
Ellington Residential Mortgage REIT		20.30%18.22%14.50%15.66%15.16%11.36%8.59%10.88%14.17%13.04%12.68%16.19%
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		10.66%10.18%9.84%10.43%9.79%7.24%8.05%7.01%7.95%7.13%3.92%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TF.TO и EARN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и Ellington Residential Mortgage REIT. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20222023202420252026
39.10M
12.31M
(TF.TO) Общая выручка
(EARN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TF.TO значения в CAD, EARN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TF.TO and EARN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TF.TO и EARN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор