PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TF.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TF.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TF.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TF.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		0.49%6.67%16.18%3.28%-19.60%19.67%-5.39%7.91%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, TF.TO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

TF.TO

1 день
-0.59%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-5.61%
1 год
12.94%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timbercreek Financial Corp.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с MKP.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с DFN.TOTF.TO с EARNTF.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Доходность на риск

TF.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TF.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TF.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.33

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.85

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.79

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

7.98

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TF.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TF.TO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TF.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TF.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.93

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.86

-0.53

Корреляция

Корреляция между TF.TO и XEQT.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TF.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		10.39%10.18%9.84%10.43%9.79%7.24%8.05%7.01%7.95%7.13%3.92%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TF.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TF.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.43%

-29.74%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-11.78%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-19.56%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-4.27%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-4.20%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

2.64%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TF.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 4.57%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TF.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.77%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

9.49%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.99%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

13.03%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

15.63%

+3.53%