PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TF.TO с MKP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TF.TO с MKP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO).

Доходность

Сравнение доходности TF.TO и MKP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TF.TO и MKP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		0.21%6.67%16.18%3.28%-19.60%19.67%-5.39%22.08%-1.89%18.71%
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		3.13%33.16%25.69%16.20%-0.07%24.24%1.21%39.09%-18.84%35.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TF.TO:

CA$557.76M

MKP.TO:

CA$918.69M

EPS

TF.TO:

CA$0.42

MKP.TO:

CA$1.88

Коэффициент P/E

TF.TO:

16.19

MKP.TO:

12.08

Коэффициент P/S

TF.TO:

3.79

MKP.TO:

3.37

Коэффициент P/B

TF.TO:

0.84

MKP.TO:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

TF.TO:

CA$147.30M

MKP.TO:

CA$268.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

TF.TO:

CA$77.28M

MKP.TO:

CA$167.33M

EBITDA (12 мес.)

TF.TO:

CA$54.81M

MKP.TO:

CA$106.35M

Доходность по периодам

С начала года, TF.TO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у MKP.TO с доходностью 3.13%.

TF.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.21%
6 месяцев
-6.00%
1 год
12.45%
3 года*
3.71%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

MKP.TO

1 день
1.70%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.13%
6 месяцев
8.58%
1 год
33.45%
3 года*
25.15%
5 лет*
17.50%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timbercreek Financial Corp.

MCAN Mortgage Corporation

Часто сравнивают с TF.TO:
TF.TO с AI.TOTF.TO с FSZ.TOTF.TO с NPI.TOTF.TO с DFN.TOTF.TO с XEQT.TOTF.TO с EARNTF.TO с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с MKP.TO:
MKP.TO с AI.TOMKP.TO с FC.TOMKP.TO с POW.TOMKP.TO с HCAL.TOMKP.TO с GSY.TOMKP.TO с XDIV.TOMKP.TO с ZEB.TO

Доходность на риск

TF.TO vs. MKP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TF.TO
Ранг доходности на риск TF.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TF.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TF.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TF.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TF.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TF.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MKP.TO
Ранг доходности на риск MKP.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKP.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKP.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKP.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKP.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TF.TO c MKP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TF.TOMKP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.15

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.95

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

3.68

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

12.69

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TF.TO vs. MKP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TF.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа MKP.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TF.TO и MKP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TF.TOMKP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.15

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.05

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.00

+0.33

Корреляция

Корреляция между TF.TO и MKP.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TF.TO и MKP.TO

Дивидендная доходность TF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности MKP.TO в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TF.TO
Timbercreek Financial Corp.		9.47%10.18%9.84%10.43%9.79%7.24%8.05%7.01%7.95%7.13%3.92%0.00%
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation		7.31%7.31%8.55%9.31%9.72%12.83%8.62%7.49%10.74%7.34%8.17%9.31%

Просадки

Сравнение просадок TF.TO и MKP.TO

Максимальная просадка TF.TO за все время составила -40.43%, что меньше максимальной просадки MKP.TO в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TF.TO и MKP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TF.TOMKP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.43%

-99.97%

+59.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.35%

-9.26%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-19.55%

-11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-99.14%

+90.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-94.96%

+88.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

2.69%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TF.TO и MKP.TO

Текущая волатильность для Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) составляет 4.17%, в то время как у MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TF.TOMKP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.70%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

11.09%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.66%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.78%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

20.39%

-1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TF.TO и MKP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Timbercreek Financial Corp. и MCAN Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.01M
77.56M
(TF.TO) Общая выручка
(MKP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TF.TO и MKP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Timbercreek Financial Corp. и MCAN Mortgage Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
53.1%
64.2%
Активы портфеля
TF.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.53M при выручке в 33.01M, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.

MKP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MCAN Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.78M при выручке в 77.56M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

TF.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 8.66M при выручке в 33.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

MKP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MCAN Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в 31.32M при выручке в 77.56M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

TF.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в -1.15M при выручке в 33.01M, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

MKP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MCAN Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.59M при выручке в 77.56M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.