Сравнение TEXN с PRAY
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while PRAY tracks the NONE. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 26.72% vs 17.32% for PRAY. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и PRAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у PRAY с доходностью 15.16%.
TEXN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 19.41%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.99%
PRAY
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 15.16%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $265.04K | $482.96K | $373.60K | |
| $69.37K | $62.99K | $79.18K |
Сравнение доходности по годам TEXN и PRAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.41% | 8.33% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 15.16% | 4.71% |
Correlation
The correlation between TEXN and PRAY is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between TEXN and PRAY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TEXN и PRAY
Секторы
TEXN
PRAY
Энергетика
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
TEXN
PRAY
Промышленность
TEXN
PRAY
Технологии
TEXN
PRAY
Потребительский циклический сектор
TEXN
PRAY
Финансовые услуги
TEXN
PRAY
Недвижимость
TEXN
PRAY
Коммуникационные услуги
TEXN
PRAY
Здравоохранение
TEXN
PRAY
Коммунальные услуги
TEXN
PRAY
Потребительский защитный сектор
TEXN
PRAY
Сырьевые материалы
TEXN
PRAY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. PRAY — Ранг доходности на риск
TEXN
PRAY
Сравнение TEXN c PRAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | PRAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.98 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 7.54 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и PRAY
Максимальная просадка TEXN за все время составила -8.81%, что меньше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и PRAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.81% | -21.40% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -8.80% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -0.49% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -5.32% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.30% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и PRAY
iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеют волатильность 4.49% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | PRAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.31% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 12.27% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.27% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.09% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 16.09% | -1.45% |
Сравнение комиссий TEXN и PRAY
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и PRAY
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PRAY в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.60% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and PRAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXN has higher volatility (4.49%) compared to PRAY (4.31%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -8.81% vs PRAY's -21.40%.
On 1-year performance, TEXN leads with 26.72% vs 17.32% for PRAY. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PRAY has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 26.72% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.
TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.60% for PRAY.
TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: iShares and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.69% for PRAY.
TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и PRAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор